（多选题）
牛市看涨期权价差交易和牛市看跌期权价差交易盈亏图几乎完全相同，但它们毕竟是两种不同的期权交易策略，以下表述正确的是（）。
A投资者在建立牛市看涨期权价差部位时将发生期权费净支出
B投资者在建立牛市看跌期权价差部位时将发生期权费净支出
C投资者在建立牛市看跌期权价差部位时最大收益为两份期权的期权费之差
D投资者在建立牛市看涨期权价差部位时最大亏损为两份期权的期权费之差
正确答案
答案解析
略
相似试题
（简答题）
牛市看涨期权价差与牛市看跌期权价差有何异同？
（简答题）
如何利用看跌期权构筑牛市价差策略和熊市策略？
（简答题）
如何理解牛市看涨期权价差是单独买进看涨期权与单独卖出看涨期权的有机组合？
（简答题）
假设执行价格为$30和$35的看跌期权成本分别为$4和$7，怎样用期权构造： （a）牛市价差期权； （b）熊市价差期权。 做出表格说明这两个期权的收益与报酬状况。
（单选题）
熊市看涨期权价差交易和熊市看跌期权价差交易盈亏图几乎完全相同，但它们毕竟是两种不同的期权交易策略，以下表述正确的是（）。
（简答题）
熊市看涨期权价差与熊市看跌期权价差有何异同？
（简答题）
箱型差价组合（Box Spread）由看涨期权的牛市差价组合和看跌期权的熊市差价组合组成。两个差价组合的协议价格都是X1和X2。所有期权的期限都一样。请分析该箱型差价组合的结果。
（填空题）
牛市的时候，因为看跌期权被执行的可能性不大，因此可（）和（）。
（单选题）
多头看涨期权蝶式价差交易是指投资者（）一个协定价格较低的看涨期权，再（）一个协定价格较高的看涨期权，同时（）两个协定价格介于上述两个协定价格之间的看涨期权。
