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(简答题)

市场风险的管理方面对各相关部门有哪些职责要求?

正确答案

银行董事会和高级管理层应该主动参与风险控制,将风险控制视为业务核心,投入大量的资源。
银行应有独立的风险控制部门负责设计和实施银行风险管理体系。这个部门应该生成和分析银行风险管理模型的日常报告,包括根据限额对风险敞口进行评估。这个部门还应独立于业务交易部门并且直接向银行高级管理层汇报。
银行内部审计部门应对风险计量系统进行定期独立审阅。审阅内容应覆盖业务交易部门和独立风险控制部门的活动。对总体的风险管理流程也需进行定期的审阅,其频率最好不低于每年一次。
银行还应进行例行和严格的压力测试,作为对日常风险测算模型所生成信息的风险分析的补充。压力测试的结果应由高级管理层定期审阅,并体现在管理层和董事会制定的政策和限额。

答案解析

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