市场风险内部模型验证是对影响市场风险资本计量方法的模型进行验证的活动。这里的模型是指商业银行用于市场风险资本计量的风险价值模型以及与之相关的产品定价模型,商业银行用于日常资金交易业务市场风险管理的其他产品估值和风险计量模型(包括中台部门的监控模型和后台结算部门的估值模型)。
市场风险内部模型验证主要包括对于市场风险内部模型输入、假设及参数、计算处理过程、输出及报告的验证,以及文档记录和内部审计。
(简答题)
什么是市场风险内部模型验证?主要包括哪些内容?
正确答案
答案解析
略
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(简答题)
什么是信用风险内部评级体系的验证?主要包括哪些内容?
(简答题)
什么是市场风险的内部模型法?
(简答题)
采用内部模型法计量市场风险资本需要满足哪些定量要求?
(简答题)
第一支柱对内部模型法计量市场风险资本的范围有何要求?
(简答题)
招行在市场风险方面的实施目标是什么?为了实现这些目标需要开展哪些方面的工作?
(简答题)
内部评级法适用于哪些风险暴露?是不是所有的上述信用风险暴露都要应用内部评级法?要遵循什么原则??
(简答题)
商业银行采用内部模型法还必须定期开展压力测试,对压力测试主要有哪些一般性的要求?
(简答题)
商业银行使用内部模型法需要满足哪些定性要求?
(简答题)
银行账户和交易账户的主要风险包括哪些?