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(简答题)

商业银行使用内部模型法需要满足哪些定性要求?

正确答案

银行使用内部模型法作为市场风险管理的主要工具时,需要满足以下几个方面的定性要求:
1.商业银行运用内部模型计量市场风险资本要求时,必须与其日常市场风险管理活动紧密结合。
2.商业银行的董事会或由其授权的委员会和高级管理人员必须积极参与风险管理过程,将风险管理作为业务的必要组成部分并提供相应的资源。
3.商业银行必须设有独立于业务部门并直接向高级管理层报告的风险管理部门。
4.商业银行必须拥有足够的善于在交易、风险控制、审计和后台工作中使用复杂模型的员工。
5.商业银行必须定期执行压力测试方案
6.从事复杂业务的商业银行的模型和风险管理应该比从事简单业务的银行更加成熟和先进。
7.商业银行必须确保对模型演变、返回检验、模型维护验证及相关基础设置等方面有着足够的控制。
8.商业银行每年至少进行一次对市场风险管理过程的内部审计。
9.在内部模型被认可之前,商业银行应实施包括返回检验在内的模型验证。当推出新技术和最优做法时,商业银行必须适应这些改进。
10.商业银行应建立足够支持其内部模型运行的信息系统。
11.商业银行所使用的内部模型必须被充分文档化。

答案解析

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