内部模型法和标准法是巴塞尔委员会在1996年颁布的《修正案》中明确的两种可用来计量市场风险的方法。内部模型法的核心是以“在险价值”（Value-at-Risk）为指标来度量市场风险，并在此基础上确定资本充足数额。所谓在险价值VaR，是指在一个事先确定的时间区间内，由于市场变量波动而导致银行在某个概率水平上所发生的最大的预期外损失。
内部风险模型就是指VaR模型。VaR值可被直接用来计算资本要求。采用内部模型法需要定期开展返回检验和压力测试。银行使用该方法之前，必须得到监管当局的同意。
（简答题）
什么是市场风险的内部模型法？
正确答案
答案解析
略
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（简答题）
什么是市场风险内部模型验证？主要包括哪些内容？
（简答题）
采用内部模型法计量市场风险资本需要满足哪些定量要求？
（简答题）
第一支柱对内部模型法计量市场风险资本的范围有何要求？
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什么是市场风险标准法？
（简答题）
内部评级法适用于哪些风险暴露？是不是所有的上述信用风险暴露都要应用内部评级法？要遵循什么原则？？
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商业银行使用内部模型法需要满足哪些定性要求？
（简答题）
内部评级法的核心风险参数（风险因素）有哪些？
（简答题）
什么是信用风险内部评级体系的验证？主要包括哪些内容？
（简答题）
内部评级初级法下合格的信用风险缓释工具有哪些？
