（单选题）
利率封顶期权（Interest Rate Cap）的买方相当于（）。
A卖出对应债券价格的看涨期权
B买入对应债券价格的看涨期权
C卖出对应债券价格的看跌期权
D买入对应债券价格的看跌期权
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
全球第一个推出利率期权的是（）。
（判断题）
对于看跌期权，标的价格越高，利率对期权价值的影响越大。
（判断题）
在期权风险度量指标中，参数Theta用来衡量期权的价值对利率的敏感性。
（单选题）
对于股票期权来说，当不考虑利率和股息时，可以复制出买入看涨期权头寸的是（）。
（单选题）
（）定义为期权价格的变化与利率变化之间的比率，用来度量期权价格对利率变动的敏感性，计量利率变动的风险。
（单选题）
（）定义为期权价格的变化与利率变化之间的比率，用来度量期权价格对利率变动的敏感性，计量利率变动的风险。
（判断题）
在期权的二叉树定价模型中，影响风险中性概率的因素不包括无风险利率。
（判断题）
影响期权定价的因素包括标的资产价格、流动率、利率、红利收益、存储成本及合约期限。
（判断题）
影响期权定价的因素包括标的资产价格、流动率、利率、红利收益、存储成本以及合约期限。
