(多选题)
一个无红利支付股票的美式看跌期权的价格为$5。股票价格为$26,执行价格为$30,3个月后到期,假设利率为0,则有()
A该美式看跌期权的价格上限为26
B该美式看跌期权的价格上限为30
C该美式看跌期权的价格下限为2
D该美式看跌期权的价格下限为4
正确答案
答案解析
略
相似试题
(简答题)
求无红利支付股票的欧式看跌期权的价格。其中股票价格为$69,执行价格为$70,无风险年收益率为5%,年波动率为35%,到期日为6个月。
(简答题)
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(多选题)
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(简答题)
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(简答题)
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