首页学历类考试大学财经
(单选题)

一个无红利支付股票的看涨期权,期限为6个月,执行价格为$50,股票价格为$60,无风险年利率为10%。它的价格下限为多少?()

A8.44元

B10.44元

C12.44元

D14.44元

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

相似试题

  • (简答题)

    执行价格为$30,6个月后到期的欧式看涨期权的价格为$2。标的股票的价格为$29,2个月后和5个月后分红利$0.50。期限结构为水平,无风险利率为10%。执行价格为$30,6个月后到期的欧式看跌期权的价格为多少?

    答案解析

  • (简答题)

    为什么提前执行无红利支付的美式股票看涨期权不是最好的?

    答案解析

  • (简答题)

    设某一无红利支付股票的现货价格为30元,连续复利无风险年利率为6%,求该股票协议价格为27元、有效期3个月的看涨期权价格的下限。

    答案解析

  • (简答题)

    某一协议价格为25元,有效期6个月的欧式看涨期权价格为2元,标的股票价格为24元,该股票预计在2个月和5个月后各支付0.50元股息,所有期限的无风险连续复利年利率均为8%,请问该股票协议价格为25元,有效期6个月的欧式看跌期权价格等于多少?

    答案解析

  • (简答题)

    假设某种不支付红利股票的市价为50元,无风险利率为10%,该股票的年波动率为30%,求该股票协议价格为50元、期限3个月的欧式看跌期权价格。

    答案解析

  • (简答题)

    求无红利支付股票的欧式看跌期权的价格。其中股票价格为$69,执行价格为$70,无风险年收益率为5%,年波动率为35%,到期日为6个月。

    答案解析

  • (多选题)

    一个无红利支付股票的美式看跌期权的价格为$5。股票价格为$26,执行价格为$30,3个月后到期,假设利率为0,则有()

    答案解析

  • (简答题)

    股票价格为50元,无股息,6个月后到期,执行价格为55元的欧式看涨期权价格为3元,同样期限和执行价格的欧式看跌期权价格为7.5元,年利率为5%。问是否存在套利机会,如果存在,该如何套利?

    答案解析

  • (简答题)

    用B-S-M公式求无红利支付股票的欧式看跌期权的价格。其中股票价格为$60,执行价格为$58,无风险年收益率为5%,股价年波动率为35%,到期日为6个月。

    答案解析

快考试在线搜题