（多选题）
可采用B-S-M模型定价的欧式期权有（）。
A股指期权
B存续期内支付红利的股票期货期权
C权证
D货币期权
正确答案
答案解析
存续期内支付红利的股票期货期权、股指期权可通过对B-S-M模型的扩充进行期权定价。常见的其他标的期权包含利率期权、货币期权、期货期权和权证等，这些欧式期权均可采用B-S-M模型定价。
相似试题
（多选题）
下列关于B-S-M模型的无红利标的资产欧式期权定价公式的说法，正确的有（）。
（判断题）
二叉树模型可对欧式期权进行定价，但不可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价。（）
（单选题）
某货币的当前汇率为0．56，汇率波动率为15％，国内无风险利率为年率5％，外国无风险利率年率为8％，则根据货币期权的定价模型，期权执行价格为0．5的6个月期欧式货币看跌期权价格为（）美元。
（判断题）
在B-S-M定价模型中，假定资产价格是连续波动的且波动率为常数。
（多选题）
期权定价模型在1973年由美国学者（）提出。
（单选题）
在布莱克-斯科尔斯-默顿期权定价模型中，通常需要估计的变量是（）。
（多选题）
（）在1979年发表的论文中最初提到二叉树期权定价模型理论的要点。
（判断题）
在期权的二叉树定价模型中，影响风险中性概率的因素不包括无风险利率。
（多选题）
当采用传统的Black-Scholes模型对可赎回债券中的期权进行定价时，会导致定价偏差的因素包括（）。
