（单选题）
在布莱克-斯科尔斯-默顿期权定价模型中，通常需要估计的变量是（）。
A期权的到期时间
B标的资产的价格波动率
C标的资产的到期价格
D无风险利率
正确答案
答案解析
资产的价格波动率用于度量资产所提供收益的不确定性，人们经常采用历史数据和隐含波动率来估计。
相似试题
（单选题）
下列选项不属于布莱克一斯科尔斯模型优越性的是（）。
（多选题）
（）在1979年发表的论文中最初提到二叉树期权定价模型理论的要点。
（判断题）
在期权的二叉树定价模型中，影响风险中性概率的因素不包括无风险利率。
（多选题）
期权定价模型在1973年由美国学者（）提出。
（多选题）
当采用传统的Black-Scholes模型对可赎回债券中的期权进行定价时，会导致定价偏差的因素包括（）。
（多选题）
可采用B-S-M模型定价的欧式期权有（）。
（判断题）
二叉树模型可对欧式期权进行定价，但不可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价。（）
（多选题）
当一个定价模型使用平价期权的隐含波动率给所有的汇率期权计算理论价格时，在通常的“波动率微笑”的影响下，将出现如下的偏差（）。
（多选题）
下列关于B-S-M模型的无红利标的资产欧式期权定价公式的说法，正确的有（）。
