（单选题）
根据组合模型，资产组合的总风险与资产组合每项资产风险的简单加总的关系为何？（）
A资产组合的总风险≥个别资产风险加总
B资产组合的总风险≤个别资产风险加总
C资产组合的总风险=个别资产风险加总
D资产组合的总风险≥个别资产风险加总的平均数
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
国家银行监管机构正在评估一个标准的信贷资产组合风险管理软件，用来评估商业贷款和大型的中小企业贷款。监管机构将要求所有银行使用该软件进行投资组合压力测试。以下四项中哪项通常使信贷资产组合模型变得更复杂？（）
（单选题）
从信贷资产组合管理角度来看，资产之间相关性越低，组合风险则（）。
（单选题）
组合由两个信贷资产组成，风险暴露都是1000万美元，违约概率分别为20%和10%，预期损失分别为100万和50万，则整个组合的预期损失为多少？（）
（单选题）
某个银行目前正在按照内部评级法的高级法对银行账户资产进行信用风险的资本计量和管理。目前该银行有一个客户风险暴露金额为85万欧元。则根据巴塞尔新资本协议得规定，和该客户类似企业作为一个组合，该银行需要（）。
（单选题）
单笔贷款评级模型、贷款组合管理、证券化、抵押品、现金流监控、清收管理属于风险（）。
（单选题）
以下哪一个度量指标指出了在信用资产组合的预期损失和非预期损失之间的差值？（）
（单选题）
期权定价模型产生的敏感度指标中，下列组合错误的是（）？
（单选题）
不以买卖股票的方式或以重新平衡投资组合的方式来对冲股票风险，风险经理需要（）。
（单选题）
某银行目前持有的债券组合久期为5，面值为10亿，市场价值为11亿，为了完全对冲该组合的利率风险，该银行应该选择下面哪个具体方式？（）
