(判断题)
资本资产定价模型理论,它是在马氏证券组合理论基础上发展起来的。
A对
B错
正确答案
答案解析
略
相似试题
(简答题)
讨论对于分散化的资产组合,套利定价理论APT比资本资产定价模型CAPM有哪些优越之处?
(单选题)
资本资产定价模型认为资产组合的收益率最好用来解释()
(简答题)
论述套利定价理论和资本资产定价模型的一致性。
(单选题)
根据资本资产定价模型理论,如果甲的风险承受力比乙大,那么()
(单选题)
套利定价理论中,一个充分分散风险的资产组合,组成证券数目越多,非系统风险就越接近()
(简答题)
对于金融资产的风险大小和收益高低,人们早就凭借经验进行估计,并懂得对资产进行“选择”和“组合”。为什么说只有当对风险的科学度量成为可能,才有资产组合理论和资产定价模型理论的发展?
(简答题)
假定强生股份公司普通股股票的β值为1.2,无风险利率为5%,市场投资组合的期望收益率为10%,计算该公司按资本资产定价模型计算的普通股资金成本。
(单选题)
公司拟通过发行股票来为项目融资,公司投资风险系数为1.4,长期国债利率为5%,市场投资组合预期收益率为12%,利用资本资产定价模型计算的发行股票权益资金成本率为()。
(判断题)
套利定价模型和资本资产定价模型之间不具有相关性。
![快考试在线搜题](http://static.examk.com/pc/images/qrcode.gif)