（单选题）
一份利率期货看涨期权的协定价格为95.00，表示在期权到期时（）。
A期权多头方将以9.5%的利率获得贷款
B期权多头方将以9.5%的利率买进一份利率期货合同
C期权多头方将以5%的利率买进一份利率期货合同
D期权多头方将以9.5%的利率卖出一份利率期货合同
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
某投资者购买了H公司的股票看涨期权合约一份，可以在到期日购买100股H公司股票，协定价格为每股12元，该公司新近宣布进行1拆3的拆股，那么期权的协定价格自动降至每股（），同时，一份合约给予了投资者购买（）的权利。
（单选题）
多头看涨期权蝶式价差交易是指投资者（）一个协定价格较低的看涨期权，再（）一个协定价格较高的看涨期权，同时（）两个协定价格介于上述两个协定价格之间的看涨期权。
（判断题）
小麦期货价格为1620元/吨，执行价格为1600元/吨的看涨期权为实值期权。
（单选题）
在同一时间内，以同一协定价格同时买入看涨期权和看跌期权的期权叫做（）
（简答题）
请说明取得一份远期价格为40元的远期合约多头与取得一份协议价格为40元的看涨期权多头有何区别？
（单选题）
金融期权中，属于实值期权的有（）。 Ⅰ.看涨期权的敲定价格低于相关期货合约的当时市场价格 Ⅱ.看涨期权的敲定价格高于相关期货合约的当时市场价格 Ⅲ.看跌期权的敲定价格高于相关期货合约的当时市场价格 Ⅳ.看跌期权的敲定价格低于相关期货合约的当时市场价格
（单选题）
一个无红利支付股票的看涨期权，期限为6个月，执行价格为$50，股票价格为$60，无风险年利率为10％。它的价格下限为多少？（）
（单选题）
两种欧式期权的执行价格均为40元，3个月到期，股票现行市价为42元，看跌期权的价格为2元，如果3个月期的无风险利率是4%，那么看涨期权的价格为（）
（单选题）
当前股票价格为20元，执行价格为18元，6个月的无风险利率为5%，则6个月的欧式看涨期权的价格上下限为（）
