（多选题）
持有成本假说认为现货价格和期货价格的差由（）组成。
A融资利息
B仓储费用
C风险溢价
D持有收益
正确答案
答案解析
康奈尔和弗伦奇1983年提出的持有成本理论认为，现货价格和期货价格的差(持有成本)由三部分组成：融资利息、仓储费用和持有收益。
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（多选题）
持有成本理论（Costof Carry Model）认为，现货价格和期货价格的差（持有成本）由（）组成：
（单选题）
在持有成本理论模型假设下，若F表示期货价格，S表示现货价格，W表示持有成本，R表示持有收益，那么期货价格可表示为（）。
（单选题）
假设某橡胶期货合约60天后到期交割，目前橡胶现货价格为11500元／吨，无风险利率为6％，储存成本为3％，便利收益为1％，根据持有成本理论，该期货合约理论价格为（）元/吨。
（单选题）
根据下面资料，回答问题： 黄金现货价格为300元，3个月的存储成本（现值）为6元，无风险年利率为4％（连续复利计息），据此回答问题。如果3个月后到期的黄金期货的价格为（）元，则可采取“以无风险利率4％借入资金，购买现货和支付存储成本，同时卖出期货合约”的套利策略。
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联系期货价格和现货价格的纽带是（）。
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以下不影响沪深300股指期货持有成本理论价格的是（）。
（单选题）
在买方叫价交易中，如果现货成交价格变化不大，期货价格和升贴水呈（）变动。
（单选题）
假设某螺纹钢期货还有90天到期，目前螺纹钢现货价格为每10吨2400元，无风险连续利率为8％，储存成本为2％，便利收益率为3％，则该螺纹钢期货的理论价格是（）。
（单选题）
按照持有成本模型，当短期无风险资金利率上升而其他条件不变时，国债期货的价格会（）。
