(判断题)
对于看涨期权随着到期日的临近,当标的资产<行权价时,Delta收敛于0。
A对
B错
正确答案
答案解析
对于看涨期权,随着到期日的临近,实值期权(标的价格>行权价)Delta收敛于1;平价期权(标的价格=行权价)Delta收敛于0.5;虚值期权(标的价格<行权价)Delta收敛于0。
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