（单选题）
银行在计算VaR时需要知道当前持有资产的市场价值，原因在：（）。
A于当前市场价值代表了当前资产的市场风险
B银行仅仅需要计算产生利润的资产的市场风险
C因为银行必须计算由于市场价格变化导致的市场价值变化
D因为银行在测算VaR时必须考虑违约因素
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
为什么一个银行在计算VaR的时候需要知道当前持有资产的市场价值？（）
（单选题）
未来建立风险价值（VaR）模型，银行必须： 1.知道当前头寸的规模 2.知道这些头寸的当前市场价值 3.估计头寸的持有期从而可以在持有期内结束头寸 4.估计市场价格变动，这种变动应符合所有市场价格的相互依赖情况 5.使用变动后的市场价格重估头寸 其中可以从银行每日会计程序中得到数据的是（）？
（单选题）
若上海A股股价指数期权价值与上海A股指数价格的变动呈现线性关系，在计算VaR时，银行可采用下列哪种估计方法。（）
（单选题）
一个银行使用99%的置信度来计算VaR。在250个交易日中该银行预计会有多少天损失超过VaR值？（）
（单选题）
透过返回检验银行可以了解银行实际损失超过VaR估计值的天数。银行一年内实际损失超过VaR估计值的天数超过十天以上时，VaR模型所计算出来的总资本要求应该乘上哪一个系数：（）。
（单选题）
A银行和B银行都使用自己收集并整理的历史数据通过历史模拟法来计量各自投资组合的VaR。两个银行都是1年持有期和99.9%的置信度来计量。在这个框架下，A银行的VaR为92亿，B银行的VaR为95亿，以此判断一下，整体而言哪家银行的风险更加高？（）
（单选题）
Brooks社区银行持有20亿美元的期权组合，并使用Delta法来估算该组合的VaR。如果该银行表现出来的期权组合净头寸为多头，则实际VaR与Delta参数法相比为多少？（）
（单选题）
VaR模型应用体现在（）。 1.把银行各种产品的风险头寸通过单一的数值表示 2.比较银行不同业务领域的风险水平 3.计算市场风险基本要求，交易业务中配置市场风险资本 4.99%的可能遇到的最大损失
（单选题）
利用VaR模型法计算监管资本时必须使用的置信度为（）。
