（单选题）
为什么一个银行在计算VaR的时候需要知道当前持有资产的市场价值？（）
A因为当前市场价值代表了当前资产的市场风险
B因为银行仅仅需要计算产生利润的资产的市场风险
C因为银行必须计算由于市场价格变化到导致的市场价值变化
D因为银行在测算VaR时必须考虑违约因素
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
银行在计算VaR时需要知道当前持有资产的市场价值，原因在：（）。
（单选题）
一个银行使用99%的置信度来计算VaR。在250个交易日中该银行预计会有多少天损失超过VaR值？（）
（单选题）
透过返回检验银行可以了解银行实际损失超过VaR估计值的天数。银行一年内实际损失超过VaR估计值的天数超过十天以上时，VaR模型所计算出来的总资本要求应该乘上哪一个系数：（）。
（单选题）
若上海A股股价指数期权价值与上海A股指数价格的变动呈现线性关系，在计算VaR时，银行可采用下列哪种估计方法。（）
（单选题）
未来建立风险价值（VaR）模型，银行必须： 1.知道当前头寸的规模 2.知道这些头寸的当前市场价值 3.估计头寸的持有期从而可以在持有期内结束头寸 4.估计市场价格变动，这种变动应符合所有市场价格的相互依赖情况 5.使用变动后的市场价格重估头寸 其中可以从银行每日会计程序中得到数据的是（）？
（单选题）
某风险经理正在对一个多头固定收益组合的VaR进行测量，在对初步计算进行检验时，发现该组合中约20%的固定收益证券表现为可以提前按照面值被回售，而且该因素没有在VaR初步计算中被考虑。那么在考虑了该因素后，组合的VaR会发生怎样的变化？（）
（单选题）
VaR模型应用体现在（）。 1.把银行各种产品的风险头寸通过单一的数值表示 2.比较银行不同业务领域的风险水平 3.计算市场风险基本要求，交易业务中配置市场风险资本 4.99%的可能遇到的最大损失
（单选题）
对于银行，在95%置信度下，1000万美元为期1年风险价值VaR的意思是（）。
（单选题）
风险价值（VAR）模型，（）估算银行真实损失的金额。
