（单选题）
为谋取商品价格、利率、汇率或股价绝对水准变动的利益，买入或卖出期货者，称为（）。
A基差交易商
B价差交易商
C头寸交易商
D证券交易商
正确答案
答案解析
略
相似试题
（简答题）
股票现价为$40。已知在一个月后股价为$42或$38。无风险年利率为8％（连续复利）。执行价格为$39的1个月期欧式看涨期权的价值为多少？
（简答题）
某个股票现价为$50。已知在6个月后，股价将变为$60或$42。无风险年利率为12％（连续复利）。计算执行价格为$48，有效期为6个月的欧式看涨期权的价值为多少。试计算分析无套利原理和风险中性估价原理能得出相同的答案。
（单选题）
考虑一个6个月期远期合约，标的资产提供年率为4%的连续红利收益率，其无风险利率（连续复利）为年利率10%。假设股价为25元，交割价格为27元。则远期价格为（）。
（单选题）
考虑一个6个月期远期合约，标的资产提供年率为4%的连续红利收益率，其无风险利率（连续复利）为年利率10%。假设股价为25元，交割价格为27元。则远期合约的多头价值为（）。
（单选题）
撇开了作为外汇价格的汇率和作为资金价格的利率的风险被称为（）
（简答题）
下列为各货币之即期汇率报价，请按照题目指示计算其远期汇率、TOM或Cash之汇率。 USD/SGD://1.4150/60，三个月USD利率为31/4~3/4%，三个月SGD利率为67/8~71/4%试计算三个月USD/SGD之双向汇率
（填空题）
绝对购买力平价指出两国货币的均衡汇率等于两个国家的价格比率，说明某一时点上汇率（）
（判断题）
《价格法》适用的价格指商品价格和服务价格，不包括利率、汇率、保险费率、证券及期货价格。（）
（简答题）
瑞士和美国两个月连续复利率分别为2%和7%，瑞士法郎的现货汇率为0.6500美元，2个月期的瑞士法郎期货价格为0.6600美元，请问有无套利机会？
