（单选题）
买入一单位远期，且买入一单位看跌期权（标的资产相同、到期日相同）等同于（）。
A卖出一单位看涨期权
B买入标的资产
C买入一单位看涨期权
D卖出标的资产
正确答案
答案解析
略
相似试题
（简答题）
某银行交易员认为近期内美元对日元汇率有可能下跌，于是买入一项美元的看跌期权，金额为1000万美元，执行价格为110．00，有效期为1个月，期权价格为1．7％。试分析一下该交易盈亏情况。分析包括：计算盈亏平衡点，期权最大亏损，最大收益，到期日盈亏情况。
（单选题）
在同一时间内，以同一协定价格同时买入看涨期权和看跌期权的期权叫做（）
（单选题）
买入看跌期权者如何行使权利，出售者就有责任在到期日以前按协定价格买入合同规定的某种金融工具，这种行为称为（）
（单选题）
如果不考虑佣金等其他交易费用，买入看跌期权的投资者其可能损失的最大金额为（），可能获得最大收益为（）。
（判断题）
期权价差交易是指买入一种期权同时卖空同类型期权，但各期权的执行价格不同或到期期限不同的交易行为。
（简答题）
某投资者买进一份看涨期权同时卖出一份相同标的资产、相同期限、相同协议价格的看跌期权，请描述该投资者的状况。
（简答题）
背景资料: 美国某进口商需在6个月后支付一笔外汇（瑞士法郎），但又恐怕瑞士法郎6个升值导致外汇损失。于是，该进口商以2．56％的期权价支付了一笔期权费，购一份瑞土法郎欧式看涨期权，其合约情况如下：买入：瑞士法郎：欧式看涨期权；美元：欧式看跌期权执行价格：USDl：CHFl．3900；有效期：6个月；现货日：1999／3／23到期日：1999／9／23；交割日：1999／9／25；期权价：2.56％期权费：CHFl0000000X2．56％=CHF25600当日瑞士法郎现汇汇率为：USDl：CHFl．4100，故期权费折合USDl81560。
（简答题）
背景资料: 美国某进口商需在6个月后支付一笔外汇（瑞士法郎），但又恐怕瑞士法郎6个升值导致外汇损失。于是，该进口商以2．56％的期权价支付了一笔期权费，购一份瑞土法郎欧式看涨期权，其合约情况如下：买入：瑞士法郎：欧式看涨期权；美元：欧式看跌期权执行价格：USDl：CHFl．3900；有效期：6个月；现货日：1999／3／23到期日：1999／9／23；交割日：1999／9／25；期权价：2.56％期权费：CHFl0000000X2．56％=CHF25600当日瑞士法郎现汇汇率为：USDl：CHFl．4100，故期权费折合USDl81560。
（简答题）
背景资料: 美国某进口商需在6个月后支付一笔外汇（瑞士法郎），但又恐怕瑞士法郎6个升值导致外汇损失。于是，该进口商以2．56％的期权价支付了一笔期权费，购一份瑞土法郎欧式看涨期权，其合约情况如下：买入：瑞士法郎：欧式看涨期权；美元：欧式看跌期权执行价格：USDl：CHFl．3900；有效期：6个月；现货日：1999／3／23到期日：1999／9／23；交割日：1999／9／25；期权价：2.56％期权费：CHFl0000000X2．56％=CHF25600当日瑞士法郎现汇汇率为：USDl：CHFl．4100，故期权费折合USDl81560。
