（单选题）
在结构化产品到期时，（）根据标的资产行情以及结构化产品合约的约定进行结算。
A创设者
B发行者
C投资者
D信用评级机构
正确答案
答案解析
在结构化产品到期时，发行者根据标的资产行情以及结构化产品合约的约定进行结算，投资者获得相应的投资收益或者承担投资亏损。
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（单选题）
买入看涨期权同时卖出标的资产，到期损益最接近于（）。
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买入看跌期权同时买入标的资产，到期损益最接近于（）。
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对于看涨期权随着到期日的临近，当标的资产
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在使用Black-Scholes模型为以利率为标的物的结构化产品定价时，影响定价偏差的因素包括（）。
（判断题）
对于看跌期权随着到期日的临近，当标的资产=行权价时，Delta收敛于-1。
（单选题）
根据下面资料，回答问题。 投资者构造牛市看涨价差组合，即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权，期权价格8元，同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权，期权价格0．5元。标的A股票当期价格为35元，期权的合约规模为100股／份。据此回答问题。若期权到期时，标的A股票价格达到45元，则该投资者收益为（）元。
（单选题）
对于一个标的资产价格为2000点，行权价为2010点，90天后到期的看涨期权市场价格为6.53，在没有套利机会的条件下，120天到期的看涨期权的价格最可能是（）。
（单选题）
产品发行者可利用场内期货合约来对冲同标的含期权的结构化产品的（）风险。
（单选题）
投资者买入一个看涨期权，执行价格为25元，期权费为4元。同时，卖出一个标的资产和到期日均相同的看涨期权，执行价格为40元，期权费为2.5元。如果到期日标的资产价格升至50元，不计交易成本，则投资者行权后的净收益为（）元。
