（单选题）
以下关于欧式看涨期权的描述中哪项是错误的（）
A只能在到期日行权
B标的资产价格越低则期权价值越大
C标的资产波动率越高则期权价值越大
D价格高于对应的美式看涨期权
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
当无风险利率为0时，下列关于看涨-看跌期权平价关系式的描述哪一项是正确的（）
（简答题）
为什么说不支付红利的美式看涨期权与相应的欧式看涨期权等价？
（单选题）
无收益资产欧式看涨期权价格的下限为（）
（简答题）
简述欧式看涨期权的价格上下限如何确定？
（判断题）
欧式看涨期权的持有人在期权到期日必须行权。
（简答题）
请用看涨期权看跌期权平价证明用欧式看跌期权创造蝶式差价组合的成本等于用欧式看涨期权创造蝶式差价组合的成本（条件：X3-X2=X2-X1）。
（单选题）
下列关于欧式期权和美式期权，描述正确的是（）。
（单选题）
下面哪项是抛补性看涨期权组合的作用（）
（简答题）
证明基于同一股票资产的欧式平值看涨期权的价格必然要高于对应的欧式看跌期权的价格（即两期权有相同的执行价格及存续期，且假设股票在期权存续期内没有发放股息）。
