V.ega值度量的是波动率对期权价格的影响，表示当标的股票波动率变化一个百分点时期权价格的变化值。认购、认沽期权的Vega值相同。Vega值是正数，因为当相关标的股票的价格波动率增加时，持有期权合约行权的可能性和收益会增加，期权价格会同时上升。
对于相同到期月份的期权，在虚值、平值及实值的期权中，平值期权的Vega值最大，原因在于标的股票价格稍许变动即可能使平值期权变为实值期权，使持有者获利。至于虚值（实值）期权，稍许波动率变动可能不足以使期权变为实值（虚值），所以这些期权价格对于标的股票价格波动率的敏感度比较弱，尤其是深度
虚值或实值期权，它们的Vega值很小，标的股票价格的波动率需要大幅上升，才会使得虚值或实值期权的价格有所增加。
（简答题）
什么是Vega，有何用途？
正确答案
答案解析
略
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（简答题）
什么是Gamma，有何用途？
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什么是Rho，有何用途？
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什么是Theta，有何用途？
（简答题）
什么是认购-认沽期权平价公式，有何用途？
（单选题）
期权投资组合Vega指的是（）。
（单选题）
以下哪一个正确描述了vega（）
（单选题）
如果Vega值为正，说明对应期权价格变化与标的股票价格波动率变动的关系是（）。
（单选题）
希腊字母描述了期权价格关于各影响因素的敏感度，其中Vega描述了期权价格关于股价波动率的敏感度，那么（）的Vega是最高的。
（单选题）
已知希腊字母Vega是6，则当股价波动率上升1%时，认沽期权的权利金如何变化（）。
