（单选题）
在险价值风险度量时，资产组合价值变化△II的概率密度函数曲线呈（）。
A螺旋线形
B钟形
C抛物线形
D不规则形
正确答案
答案解析
资产组合价值变化△II的概率密度函数曲线是钟形曲线，呈正态分布。
相似试题
（单选题）
在险价值风险度量时，资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线呈（）。
（单选题）
在资产组合理论模型里，证券的收益和风险分别用（）来度量。
（判断题）
在期权风险度量指标中，参数Theta用来衡量期权的价值对利率的敏感性。
（多选题）
某资产管理公司经理人负责充分分散化的股票组合，价值为1.75亿元人民币的。该经理人认为金融市场的趋势可能会修正，因此需要对该股票组合进行部分套期保值。假定首要目标是确保所管理的组合的资产价值在今后的12个月下跌不超过7.5%，以沪深300指数为基准，股票组合的贝塔值为1.2。股票组合的红利收益率为2%。当期沪深300指数期货合约的收盘价是2000，红利年收益率为3%，无风险利率3.5%。假定该股指期权的合约规模为300，请问该经理人可能进行的正确套保方案有（）。（假定该经理人合成卖出期权，则其中的布莱克公式所计算的N（d1）=0.6178）.
（判断题）
久期中性意味着，债券市场收益率在小幅度波动时，组合的价值几乎不变。（）
（单选题）
（）定义为期权价格的变化与利率变化之间的比率，用来度量期权价格对利率变动的敏感性，计量利率变动的风险。
（单选题）
（）定义为期权价格的变化与利率变化之间的比率，用来度量期权价格对利率变动的敏感性，计量利率变动的风险。
（单选题）
其他条件不变，标的资产价格波动率增加时，理论上，该标的看涨期权的价值（）。
（单选题）
若国债期货合约TF1403的CTD券价格为101元，修正久期为6.8，转换因子为1.005。假设债券组合的价值为1000万元，组合的修正久期为6.65，如要对冲该组合的利率风险，需要国债期货合约的数量约为（）手（国债期货合约规模为100万元/手）。
