（单选题）
当在期权存续期内发放股息时，下列哪种说法是正确的（）
A欧式看涨期权价格上涨
B欧式看跌期权价格下跌
C美式看涨期权价格上涨
D以上皆不正确
正确答案
答案解析
略
相似试题
（判断题）
影响期权价格的因素不包括在期权存续期内发放的股息。
（简答题）
证明基于同一股票资产的欧式平值看涨期权的价格必然要高于对应的欧式看跌期权的价格（即两期权有相同的执行价格及存续期，且假设股票在期权存续期内没有发放股息）。
（简答题）
论述为何在不发放股息的情况下，美式看涨期权不应该提前行权。
（简答题）
论述在不发放股息的情况下，美式看跌期权提前行权可能是最优的选择。
（单选题）
在其他条件保持不变的情况下，当期权的期限增加时，下列哪种说法是错误的（）
（简答题）
假设目前股票指数为50点。某分析师试图用二叉树模型来给2年期的股指欧式期权定价。假设股指在每年年末上涨20%或下跌20%。年化利率为6%，在2年内没有发放股息。讨论看涨-看跌期权平价关系式是否成立。
（简答题）
假设目前股票指数为50点。某分析师试图用二叉树模型来给2年期的股指欧式期权定价。假设股指在每年年末上涨20%或下跌20%。年化利率为6%，在2年内没有发放股息。
（简答题）
假设目前股票指数为50点。某分析师试图用二叉树模型来给2年期的股指欧式期权定价。假设股指在每年年末上涨20%或下跌20%。年化利率为6%，在2年内没有发放股息。
（简答题）
假设目前股票指数为50点。某分析师试图用二叉树模型来给2年期的股指欧式期权定价。假设股指在每年年末上涨20%或下跌20%。年化利率为6%，在2年内没有发放股息。
