下列因素中,与股票美式看涨期权价格呈反向关系的是()。
A标的股票市场价格
B期权到期期限
C标的股票价格波动率
D期权有效期内标的股票发放的红利
正确答案
答案解析
相似试题
(简答题)
某股票市价为70元,年波动率为32%,无风险利率为10%,该股票预计3个月和6个月后将分别支付1元股息,现考虑该股票的美式看涨期权,其协议价格为65元,有效期8个月。请证明在上述两个除息日提前执行该期权都不是最优的,并请计算该期权价格。
(简答题)
某股票市价为70元,年波动率为32%,该股票预计3个月和6个月后将分别支付一元股息,市场无风险利率为10%。现考虑该股票的美式看涨期权,其协议价格为65元,有效期为8个月。请证明上述两个除息日提前执行该期权都不是最优的,并请计算该期权的价格。
(简答题)
为什么提前执行无红利支付的美式股票看涨期权不是最好的?
(单选题)
设B公司于2001年6月16日签订了卖出执行价格为$40000的股票的9个月的美式看跌期权合同,并向立权的经纪公司交付了$2000的期权费。设6月30日此项股票期权的市价跌至$36000,期权的内涵价值(略而不计其时间价值)、即执行价值为$4000。7月18日,B公司决定执行此项期权合同,设当日合同市价又下跌至$34000,相应地其执行价值为$6000。又设执行时交付了$300的交易费。在此项期权交易中,B公司执行此项看涨期权时支付交易费为()?
(单选题)
设B公司于2001年6月16日签订了卖出执行价格为$40 000的股票的9个月的美式看跌期权合同,并向立权的经纪公司交付了$2 000的期权费。设6月30日此项股票期权的市价跌至$36 000,期权的内涵价值(略而不计其时间价值)、即执行价值为$4 000。7月18日,B公司决定执行此项期权合同,设当日合同市价又下跌至$34 000,相应地其执行价值为$6 000。又设执行时交付了$300的交易费。在此项期权交易中,B公司执行此项看涨期权时支付期权费为()?
(单选题)
设B公司于2001年6月16日签订了卖出执行价格为$40 000的股票的9个月的美式看跌期权合同,并向立权的经纪公司交付了$2 000的期权费。设6月30日此项股票期权的市价跌至$36 000,期权的内涵价值(略而不计其时间价值)、即执行价值为$4 000。7月18日,B公司决定执行此项期权合同,设当日合同市价又下跌至$34 000,相应地其执行价值为$6 000。又设执行时交付了$300的交易费。在此项期权交易中,B公司执行此项看涨期权时实际获利为()?
(简答题)
为什么说不支付红利的美式看涨期权与相应的欧式看涨期权等价?
(简答题)
甲卖出1份A股票的欧式看涨期权,9月份到期,协议价格为20元。现在是5月份,A股票价格为18元,期权价格为2元。如果期权到期时A股票价格为25元,请问甲在整个过程中的现金流状况如何?
(多选题)
一个无红利支付股票的美式看跌期权的价格为$5。股票价格为$26,执行价格为$30,3个月后到期,假设利率为0,则有()